計量経済学

データ分析

トービットモデルとヘーキットモデル

プロビットモデルやロジットモデルのような離散選択モデルでは潜在変数は観察されず、代わりに、選択を行った行動が観測変数として観察された。 本記事では、潜在変数が条件付きで観測される場合に適用できるトービットモデルとヘーキットモデルにつ...
2021.03.11
データ分析

ロジットモデルとは

本記事では離散選択モデルの1つであるロジットモデルについて紹介する。また、プロビットモデルとの違いについても記述する。 順序ロジットモデルと多項ロジットモデル ロジットモデルは複数の選択肢から1つを選ぶ離散選択モデルの1つであ...
2021.03.11
データ分析

回帰分析において最小二乗誤差を使えない場面

最小二乗誤差は回帰分析におけるパラメータの推定法として最も使われる。しかし、最小二乗誤差を利用しても望ましい推定量を得られない場合がある。 本記事では、そのような場面についてメモする。 そもそも最も良い推定量とは 最良線...
2021.03.11
データ分析

回帰分析において自然対数をとる目的

回帰分析は必ずしも線形モデルだけとは限らず、非線形なモデルを推定する場合も存在する。説明変数や目的変数を自然対数の形にすることで便利になったり、弾性値や偏弾性値などと解釈が変わることがある。 本記事ではそのような場面を簡単にメモする...
2021.03.11
データ分析

重回帰分析の回帰係数に関するt検定

重回帰分析では、どの指標(説明変数)が目的変数に影響を与えているのか調べたいことがある。このとき、回帰係数を仮説検定(t検定)することで重要度が分かる。 本記事ではこの仮説検定についてざっくりメモする。 問題設定 重回帰...
2021.03.11
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